المتوسطات المتحركة (Moving Averages - MA) من أكثر الأدوات استخدامًا بين المتداولين في أسواق الأسهم والفوركس والعملات الرقمية. سواء كنت مبتدئًا أو لديك خبرة، ستجد أن معظم استراتيجيات التداول لا تخلو من نوع واحد على الأقل من المتوسطات المتحركة، لأنها تساعدك ببساطة على تصفية الضوضاء في حركة السعر، وتوضيح الاتجاه العام، وتحديد مناطق محتملة للدخول والخروج.
ما هي فكرة المتوسط المتحرك باختصار؟
فكرة المتوسط المتحرك بسيطة جدًا: بدل أن تنظر إلى الأسعار اليومية المتقلبة، يتم حساب متوسط هذه الأسعار لفترة معينة (مثل 20 أو 50 أو 200 شمعة)، ثم يتم رسم هذا المتوسط كخط ناعم فوق المخطط السعري. هذا الخط يساعدك على:
- رؤية الاتجاه العام بسهولة (صاعد، هابط، عرضي).
- معرفة إذا كان السعر يتحرك فوق المتوسط أو تحته.
- استخدامه كدعم أو مقاومة ديناميكية (متغيرة مع السعر).
كلما زادت الفترة المستخدمة في الحساب، أصبح المتوسط أبطأ وأكثر سلاسة، وكلما قلت الفترة أصبح أسرع وأكثر حساسية لحركة السعر.
أنواع المتوسطات المتحركة الشائعة
هناك أنواع عديدة من المتوسطات المتحركة، لكن الأهم والأكثر استخدامًا في التحليل الفني هما:
- المتوسط المتحرك البسيط (Simple Moving Average – SMA)
- المتوسط المتحرك الآسي (Exponential Moving Average – EMA)
ورغم أن الهدف من الاثنين واحد تقريبًا، وهو تتبع الاتجاه، إلا أن طريقة الحساب مختلفة، وبالتالي تختلف سرعة استجابتهما لحركة السعر.
أولًا: المتوسط المتحرك البسيط (SMA)
المتوسط المتحرك البسيط هو أبسط نوع من المتوسطات. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الإغلاق لعدد معين من الفترات، ثم قسمتها على هذا العدد.
على سبيل المثال: إذا أردت متوسط متحرك بسيط لـ 20 يومًا، فستجمع أسعار الإغلاق لآخر 20 شمعة، ثم تقسم الناتج على 20، لتحصل على قيمة النقطة الحالية للمتوسط المتحرك، ثم تتكرر العملية لكل شمعة.
مميزات المتوسط المتحرك البسيط (SMA):
- سهل الفهم والحساب.
- يعطي صورة واضحة وسلسة للاتجاه.
- مناسب للمتداولين الذين يفضلون إشارات أقل وهدوءًا أكثر.
عيوب المتوسط المتحرك البسيط:
- بطيء الاستجابة للتغيرات السريعة في السعر.
- يعطي نفس الوزن لكل الفترات، حتى الأسعار القديمة جدًا لها نفس تأثير الأسعار الحديثة.
ثانيًا: المتوسط المتحرك الآسي (EMA)
المتوسط المتحرك الآسي (EMA) يعتمد على نفس فكرة المتوسط البسيط، لكنه يعطي وزنًا أكبر للأسعار الحديثة ووزنًا أقل للقديمة، مما يجعله أكثر استجابة لحركة السوق الحالية. لهذا السبب يعتبره الكثير من المتداولين أداة أسرع وديناميكية في تحليل الاتجاهات.
مميزات المتوسط المتحرك الآسي (EMA):
- يتفاعل بشكل أسرع مع التغيرات الجديدة في السعر.
- مناسب للتداول القصير والمتوسط الأجل، مثل المضاربة اليومية أو السوينغ.
- يعطي إشارات مبكرة مقارنة بالمتوسط البسيط.
عيوب المتوسط المتحرك الآسي:
- حساسيته العالية قد تعطي إشارات كاذبة في الأسواق المتذبذبة.
- قد يحتاج إلى خبرة أكبر لتجنب الدخول بناءً على حركة ضوضائية لحظية.
الفرق بين SMA و EMA بشكل مبسط
| العنصر | SMA | EMA |
|---|---|---|
| طريقة الحساب | يعطي وزنًا متساويًا لجميع الفترات السابقة. | يعطي وزنًا أكبر للأسعار الحديثة وأقل للقديمة. |
| سرعة الاستجابة | أبطأ في التفاعل مع تغيرات السعر. | أسرع ويعكس حركة السوق الحالية بسرعة. |
| أفضل استخدام | الاتجاهات الهادئة والطويلة الأجل. | الأسواق السريعة والتذبذب العالي والتداول القصير والمتوسط. |
| الإشارات الكاذبة | أقل في الأسواق المتذبذبة. | أكثر، خاصة على الفريمات الصغيرة بدون فلترة. |
أهم الفترات المستخدمة في المتوسطات المتحركة
هذه أشهر الفترات التي يستخدمها المتداولون في معظم الأسواق المالية:
- 20 EMA / 20 SMA — لمتابعة الاتجاه القصير الأجل وحركة السعر السريعة.
- 50 EMA / 50 SMA — لتحديد الاتجاه المتوسط الأجل.
- 100 SMA — لمعرفة الاتجاه العام على المدى المتوسط إلى الطويل.
- 200 SMA — من أقوى المتوسطات، ويستخدمه كبار المستثمرين لتحديد الاتجاه الرئيسي للسوق.
غالبًا كلما زادت الفترة زادت قوة المتوسط كمستوى دعم أو مقاومة، لكن قلت دقته في إعطاء الإشارات السريعة.
كيف تستخدم المتوسطات المتحركة في التداول؟
1. تحديد الاتجاه العام للسوق أو السهم
أبسط استخدام هو النظر إلى موقع السعر بالنسبة للمتوسط:
- إذا كان السعر فوق متوسط 50 أو 200 → الاتجاه الغالب صاعد.
- إذا كان السعر تحت هذه المتوسطات → الاتجاه الغالب هابط.
يمكنك استخدام هذه الفكرة لتجنب الدخول عكس الاتجاه العام، خاصة في الأسهم السعودية.
2. الدعم والمقاومة الديناميكية
في الاتجاهات الصاعدة، كثيرًا ما يهبط السعر ليلامس 20 EMA أو 50 SMA ثم يرتد صعودًا، مما يعني أن المتوسط يُعتبر دعمًا ديناميكيًا. والعكس في الاتجاهات الهابطة حيث يعمل كـمقاومة ديناميكية.
3. إشارات التقاطع (Moving Average Crossovers)
من أشهر استراتيجيات المتوسطات المتحركة:
- تقاطع إيجابي (صعودي): عندما يتقاطع متوسط قصير (مثل 20 EMA) صاعدًا فوق متوسط أطول (مثل 50 SMA)، تعتبر إشارة احتمالية لبداية موجة صعود.
- تقاطع سلبي (هابط): عندما يهبط المتوسط القصير أسفل المتوسط الأطول، تعتبر إشارة لاحتمال استمرار أو بداية هبوط.
هذه الإشارات تحتاج دائمًا إلى تأكيد من حركة السعر أو مؤشرات أخرى، خاصة في السوق العرضي.
4. فلترة إشارات المؤشرات الأخرى
يمكن استخدام المتوسطات المتحركة مع مؤشرات مثل RSI أو MACD لتأكيد الاتجاه. على سبيل المثال:
- إذا كان السعر فوق 200 SMA والـ RSI يخرج من منطقة التشبع البيعي → قد تكون فرصة جيدة للدخول شراء.
- إذا كان السعر تحت 200 SMA والـ RSI يخرج من التشبع الشرائي → قد تكون فرصة مناسبة للبيع أو الخروج من الصفقة.
أهم الأخطاء الشائعة التي يقع فيها المبتدئون
- الاعتماد على متوسط واحد فقط بدون أي أدوات تأكيد أخرى.
- الدخول مباشرة بعد ملامسة السعر للمتوسط المتحرك دون انتظار شمعة تأكيد أو نموذج سعري.
- استخدام تقاطعات المتوسطات في سوق عرضي، مما ينتج عنه إشارات كثيرة كاذبة.
- اختيار فترات عشوائية لا تناسب الإطار الزمني أو أسلوب التداول.
- تغيير الإعدادات باستمرار بعد كل صفقة خاسرة بدلًا من الالتزام بخطة واضحة.
أفضل نصائح استخدام المتوسطات المتحركة بذكاء
- استخدم متوسطًا سريعًا وآخر بطيئًا (مثل 20 EMA مع 50 SMA) لمراقبة التقاطعات والاتجاه.
- اعتمد على 200 SMA لتحديد الاتجاه العام قبل التفكير في أي صفقة.
- ادمج المتوسطات مع خطوط الاتجاه ومستويات الدعم والمقاومة والشموع اليابانية.
- تجنب الاعتماد على المتوسطات وحدها خصوصًا على الفريمات الصغيرة جدًا.
- اختبر استراتيجيتك تاريخيًا (Backtesting) قبل تطبيقها على حساب حقيقي.
الخلاصة
المتوسطات المتحركة من أقوى الأدوات الفنية التي تساعدك في تحديد الاتجاه، وتوقع مناطق الدعم والمقاومة، والحصول على فرص دخول أفضل. ومع ذلك فهي ليست عصا سحرية، ويجب أن تكون جزءًا من نظام تداول متكامل يشمل إدارة رأس المال، والتحكم في المخاطر، والانضباط النفسي.
إذا فهمت الفرق بين SMA وEMA واخترت الفترات المناسبة لأسلوبك، ستتمكن من قراءة السوق بذكاء واتخاذ قرارات تداول أكثر دقة، خاصة في سوق الأسهم السعودية الذي يتميز بفرص ممتازة للمستثمر والمتداول الذكي.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
1. ما هو أفضل متوسط متحرك للمبتدئين؟
لا يوجد متوسط واحد مثالي للجميع، لكن يمكنك البدء باستخدام 20 EMA لمتابعة الحركة القصيرة، مع 50 SMA لمتابعة الاتجاه المتوسط، و200 SMA للاتجاه العام.
2. هل المتوسطات المتحركة تعمل على كل الأسواق والفريمات؟
نعم، يمكن استخدامها على الأسهم، والعملات الرقمية، والفوركس، والسلع، وعلى جميع الأطر الزمنية. لكن كلما كان الفريم أكبر، كانت الإشارات أكثر موثوقية.
3. هل المتوسط الآسي (EMA) دائمًا أفضل من البسيط (SMA)؟
ليس بالضرورة. الـ EMA أفضل لمن يحب الإشارات السريعة والتفاعل مع حركة السعر اللحظية، بينما الـ SMA مناسب أكثر للاتجاهات الهادئة والطويلة الأجل.
4. هل يمكن الاعتماد على المتوسطات المتحركة وحدها في بناء استراتيجية تداول؟
لا يُنصح بذلك. الأفضل أن تستخدمها كجزء من منظومة تشمل: حركة السعر، الدعوم والمقاومات، الشموع اليابانية، إدارة رأس المال، والجوانب النفسية.
5. ما هي أفضل طريقة لتعلّم استخدام المتوسطات المتحركة عمليًا؟
افتح حساب تجريبي، طبّق ما تعلمته على مؤشر واحد أو سهم واحد في السوق السعودي، جرّب إعدادات مختلفة، ودوّن ملاحظاتك. مع الوقت ستتكون لديك خبرة عملية أقوى من أي شرح نظري.